Forex Trading Probabilidades Definição

Trading 038 Pensando em Probabilidades O A Setups, os negócios que 8216Kick você no Chin8217 Há um erro que eu vejo comerciantes começando constantemente a fazer. Eles esperam à margem por dias, à espera de configurações A. Esperando setups que 8216 chutá-los no queixo 8216, ou 8216 batê-los sobre a cabeça 8216. Se você precisa de ser chutado no queixo ou batido sobre a cabeça para agir, talvez você deve considerar MMA, não comercial. Se você precisar isso para realmente fazer algo que você realmente está faltando a coisa mais básica de ser um comerciante bem sucedido. Seu trabalho não é sentar lá como Johnny Bench à espera da entrega do passo perfeito. Seu trabalho é pensar em probabilidades, pensar em números e expectativa. Esta é uma vantagem para se tornar um comerciante melhor, aprendendo a jogar poker. No poker, eles têm essa regra sobre expectativa positiva. Basicamente, envolve não esperar que suas mãos poderosas cheguem antes de jogar. Você deve pagar suas mãos de força média no ambiente certo, porque eles têm expectativa positiva. Claro, você pode esperar AA ou AK adequado antes de se envolver na panela, mas você está passando para cima muitas mãos que ganhar dinheiro no longo prazo. Você está passando as mãos que têm expectativa positiva. Esta doutrina sobre a espera de A configurações é uma falácia adotada por pessoas que realmente não entendem negociação. É importante lembrar de negociação não é um concurso de moda. Negociação é pensar em probabilidades e encontrar configurações que ganhar dinheiro com mais de 100, 1.000 ou 10.000 x. Você tem que entender, que você não pode ganhar dinheiro com o comércio agora, ou mesmo o próximo, mas se ele faz dinheiro a longo prazo (tem expectativa positiva), então você precisa puxar o gatilho. Comerciantes iniciantes versus comerciantes profissionais Os comerciantes iniciantes cometem o erro de esperar por configurações que tenham 60 ou 70 de precisão, negociando com proporções de 1: 1 ou 2: 1 para risco. Sure8230mathematically estes fará o dinheiro, mas supo que 8211 você soube que você poderia ter um sistema que fosse 35 exato que ainda ganhe o dinheiro (e muito dele) sobre o tempo Embora perder 65 trocas sobre de 100 pode parecer desanimado, um comerciante profissional doesn8217t Ignorar esses comércios porque eles sabem que ganham dinheiro. Esta é a diferença entre um comerciante inicial e um profissional que pensam em probabilidades. Eles estão confortáveis ​​com a incerteza. Porque eles confiam no processo. Se olharmos matematicamente, se você tomar 100 negócios com 35 de precisão, você ganha 35 e perde 65. Agora, se você sempre alvo 3x seu risco (ou seja, se você arriscar 50 pips, você alveja 150 pips cada vez), este sistema fará dinheiro. Embora você possa perder os próximos 6-7 comércios, tudo que você precisa fazer é ganhar 3 ou mais, e you8217ll ganhar dinheiro sobre os 10 comércios. Esta é a diferença entre um amplificador profissional comerciante início. Eles entendem o risco de ruína princípio, e não estão preocupados se eles vão ganhar o próximo comércio. Começando os comerciantes racionalizar perder os próximos 6-7 comércios como sendo ruim para o seu comércio global, quando matematicamente você ainda pode ganhar dinheiro. O que separa os comerciantes iniciantes dos comerciantes profissionais Os comerciantes profissionais não estão preocupados com o próximo comércio vencedor ou perdedor. O que eles se preocupam é ganhar dinheiro a longo prazo e ao longo do tempo. Eles querem maximizar seus lucros jogando a matemática por pensar em probabilidades. Embora os comerciantes de início pendurar toda a sua psicologia, confiança e desempenho no próximo comércio 8211 você tem que olhar para o próximo como apenas um lance livre nos milhares que você vai fazer ao longo do tempo. Uma única maneira de se relacionar com um comércio individual é ver como realmente um comércio é insignificante no grande esquema das coisas. Um bom visual para isso é 8211 se você está segurando uma mão cheia de areia que você pegou na praia 8211 que cada comércio é como um único grão de areia. Se você estiver usando a gestão de risco adequada e pensando em probabilidades, que um grão de areia é realmente insignificante. Juntá-los todos, e ele acrescenta-se a algo mais substancial, mas por si só, isso realmente significa muito pouco. Agora imagine sua curva ascendente ascendente positiva da equidade sobre os poucos anos seguintes, com centenas de comércios por o ano sob sua correia. Que um grão de areia realmente não significa nada em toda a curva de equidade de rentabilidade. It8217s apenas um pequeno ponto de dados em um conjunto muito grande. Se você puder realmente compreender isso, eu garanto depois que você tem um longo histórico comercial com centenas (se não milhares) de comércios em seu cinto, um pequeno comércio não significa nada para você. Mas o que importa, é se você deixar passar os comércios que têm expectativa positiva com menor precisão, você pode perder lucros em massa ao longo do tempo. Assim, certifique-se de deixar ir se o próximo comércio será um vencedor ou um perdedor. Tente não investir muita energia nisso. Comece a pensar como um profissional, e puxe o gatilho se sua próxima configuração tem alta ou baixa precisão. Se sua estratégia de ação de preço tem expectativa positiva, então é isso que você precisa saber. Quando o fizer, você perceberá um pedaço enorme do quebra-cabeça que falta enquanto você começa a pensar como um profissional, e começa a pensar em probabilidades. Cópia de direitos autorais 2007 - 2017 2ndSkiesForex. Todos os direitos reservados. Termos de serviço. Política de Privacidade NENHUM CONSELHO FINANCEIRO - As informações sobre 2ndSkiesForex e qualquer correspondência de 2ndSkiesForex ou contratados e / ou empregados do site são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos, sem qualquer garantia expressa ou implícita de qualquer tipo, incluindo garantias de exatidão, integridade ou Fitness para qualquer finalidade particular. As informações contidas ou fornecidas a partir deste ou através deste site não se destinam a ser e não constituem conselhos financeiros, conselhos de investimento, aconselhamento comercial ou quaisquer outros conselhos. 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MétaTrader Expert Advisor Ferramentas de probabilidade para melhor negociação Forex Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem primeiro ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos de cálculo de desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em um dado momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais lisa será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. Normal distribuição e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudar os comerciantes estrangeiros avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais lisa será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negócios de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse montante pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Nos sistemas de negociação forex. Manto maior o valor do desvio padrão, maior será o drawdown potencial, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será o drawdown durante a negociação do sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, a fim de ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema traz risco significativo. E matemática: Para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres uma verificação do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e por definição a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema de comércio particular, os comerciantes forex podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios lucrativos irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de troca de forex vencedor, o comerciante pode querer saber quantos dos comércios rentáveis ​​vistos durante o teste foram aleatórios, e quantas operações perdedoras consecutivas devem ser tolerados, a fim de conseguir comércios vencedores. Por exemplo, vamos supor que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de, pelo menos, um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantos winslosses são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o trader subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo do escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negócios P ​​igual a 2 X W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212).R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou o quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é perto de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto da distribuição normal A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar Ependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio A relação de Sharpe, ou a relação da recompensa-à-variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade as mais valiosas para comerciantes do forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema negociando ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 ao redor do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos for 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados desempenhar suas funções e, assim, aumentar a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso? 8211 Como as estatísticas podem ajudar na negociação As estatísticas são um corpo matemático da ciência que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar Deve, porque este é o mercado forex tudo. Estatisticas. Forex mercado é global imprevisível, mas ainda previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem a longo prazo não pôde ser verdadeira para o curto prazo e geralmente esta é a maneira que as coisas são. Estatísticas é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante quando forex trading. Este não é um artigo sobre estatísticas, it8217s um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado podem ser previstos, mas sob certas circunstâncias podem ser previstos alguns movimentos, isto é, como os lucros são feitos. Naturalmente 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro mas este acontece somente porque não têm nenhum indício de o que é realmente negociar. Negociação é estatística. 8220 Hoje EURUSD vai up8221 8211 esta é uma declaração fundamental errado, em quaisquer circunstâncias. 8220EURUSD é provável ir acima today8221 8211 esta é a indicação direita. No forex não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se este hadn8217t sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros do mercado cambial. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e história tendem a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. It8217s até nós para vê-los. 3. Qualquer sistema pode ser rentável por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um dia ou dois, mas é claro que ele falha miseravelmente durante um longo período de tempo. E agora é a hora para a lei ou números grandes para ser explicado. De acordo com a sua definição Lei de grandes números 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve estar próximo do valor esperado e tenderá a se aproximar à medida que mais ensaios forem realizados.8221 O que exatamente isso significa Uma moeda tem dois lados. Se você atirar uma moeda, a probabilidade de subir cabeça e cauda é 12 0,5 50. Se você atirar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma fileira, mesmo se a probabilidade total é de 50 Porque o número de ensaios é simplesmente demasiado curto e estatisticamente não significativo. Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei de grande número importante na análise de sistemas de forex Primeiro de tudo, diz-lhe que os resultados de curto prazo não significa nada. Qualquer sistema ruim pode produto 10, 20 ou mesmo 50 vitórias em uma fileira, mas, no entanto, é garantida a falha no longo prazo. Por exemplo, suponha que durante 2 dias não existem fundamentos. Como resultado, o mercado vai para cima e para baixo por 50 pips e níveis de resistência de suporte não são quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros .. até os primeiros hits impacto de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e faça grandes lucros ... até que a tendência termine. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada pela primeira vez antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver ao longo de períodos não rentáveis, sem muitas perdas e ganhar tudo de volta mais muito mais durante os períodos rentáveis. 4. Número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de operações em si não é relevante se retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizer que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano. É um sistema robusto A resposta é 8220we don8217t know8221 mesmo se o número o trades é grande. Porquê Porque durante um ano não passou por todos os aspectos do mercado. Se faz 13.000 comércios durante 13 anos e permanece rentável por 13 x X então sim, it8217s um bom sistema. Se faz 13.000 comércios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é adequada para um único aspecto do mercado. Se faz 3.000 comércios durante 13 anos e remanesce it8217s rentável ainda um sistema mau. Porquê Porque se não negociou durante uma condição de mercado desconhecida, então é curva ajustada para um único aspecto de mercado somente. Se faz 13.000 negócios eo lucro dobra (I8217m não mencionando nada sobre o drawdown aqui), isso significa que fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema pode ser rentável em backtests apenas se muitas regras são adicionadas a ele. A adição de regras múltiplas significa a adaptação da curva na sua forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para mercados futuros, mesmo que tenham funcionado no passado. O encaixe de curvas adicionando várias regras é um truque usado por vendedores comerciais da EA. Posso dizer se o sistema é curva cheia apenas estar olhando sua curva de equidade. Regras de curto prazo que don8217t fazem sentido no longo prazo são adicionados apenas para esconder os períodos drawd0wn (por exemplo 8220do não comércio entre 12.03.2007 e 30.04.20078221). Se a curva de equidade aponta para cima então é o primeiro sinal de ajuste de curva, por isso eu gosto de curvas de equidade aparentemente feias mostrando claramente o período de levantamento. Os princípios e os métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignoram-nas e preparam-se para falhar. Nos artigos a seguir vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajuda no teste da robustez de nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. Estatísticas também ajuda no desenvolvimento de sistemas comerciais bem sucedidos. Antes de pensar em um sistema, eu preciso de um olhar claro no quadro de longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um determinado par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos Alpari UK sem dados de buracos, aqui estão os meus resultados: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 dias Entre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima observo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora De um total de 3420 dias o que significa 66). A primeira idéia que vem em minha mente é trocar pullbacks. Por exemplo, se a tendência sobe, eu espero por um pequeno retracement então comprar EURUSD (2 e 4 Elliot ondas, minha esperança é pegar ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado de forex se move). Mas quanto tempo é o 2 ou 4 onda eu don8217t sabe que, então eu deixei otimizador MT4 para descobrir a melhor opção. Go longa regra: a tendência foi direto para cima no dia anterior (Close1-Open1gt0) eo preço retrace uma certa percentagem de anterior Alta 8211 anterior Baixa. Vai regra curta: a tendência desceu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço retrace uma certa percentagem do anterior High 8211 Low anterior. RetracementdownHigh1- (percent (High1-Low1)) Parar perda e ter lucro não é mais de 150 pips cada. Levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: Depois de 30 segundos de assistir a curva de equidade, eu demiti-lo desde o início, porque parece ser w0rking para uma condição de mercado só, por favor, veja o meu quadrado verde. Trabalhou grande entre 2007-2009 e não tão grande o descanso dos anos. Drawdown máximo durante 13 anos é 2.000 pips e lucro total é 10.000 pips. 10,00013 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a recompensa: razão de risco é 1: 3, que é muito ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê porque estatísticas é tão útil quando se trata de forex trading Obrigado por você tempo Se você gostou deste artigo, por favor, compartilhe o link. Conhecimento e compartilhamento é poder Zamolxis Tradind System Assinar e baixar Zamolxis